An Introduction to Analysis of Financial Data with R Por
A complete set of statistical tools for beginning financial analysts from a leading authority Written by one of the leading experts on the topic, An Introduction to Analysis of Financial Data with R explores basic concepts of visualization of financial data. Through a fundamental balance between theory and applications, the book supplies readers with an accessible approach to financial econometric models and their applications to real-world empirical research. The author supplies a hands-on introduction to the analysis of financial data using the freely available R software package and case studies to illustrate actual implementations of the discussed methods. The book begins with the basics of financial data, discussing their summary statistics and related visualization methods. Subsequent chapters explore basic time series analysis and simple econometric models for business, finance, and economics as well as related topics including: Linear time series analysis, with coverage of exponential smoothing for forecasting and methods for model comparison Different approaches to calculating asset volatility and various volatility models High-frequency financial data and simple models for price changes, trading intensity, and realized volatility Quantitative methods for risk management, including value at risk and conditional value at risk Econometric and statistical methods for risk assessment based on extreme value theory and quantile regression Throughout the book, the visual nature of the topic is showcased through graphical representations in R, and two detailed case studies demonstrate the relevance of statistics in finance. A related website features additional data sets and R scripts so readers can create their own simulations and test their comprehension of the presented techniques. An Introduction to Analysis of Financial Data with R is an excellent book for introductory courses on time series and business statistics at the upper-undergraduate and graduate level. The book is also an excellent resource for researchers and practitioners in the fields of business, finance, and economics who would like to enhance their understanding of financial data and today's financial markets.
ISBN: 9780470890813Fecha de Publicación: 2012-10-29
Advancing the Frontiers of Monetary Policy Por
How should a country implement inflation-forecast targeting for monetary policy? This book explores the basic principles and practices. A central theme is that managing expectations is essential for achieving the inflation target and for effectively managing short-term policy trade-offs. The book outlines efficient operational procedures, central bank communications, financial stability issues, and the importance of incorporating financial conditions in inflation-forcast targeting. It also reviews the experiences of Canada, the Czech Republic, India and the United States. The analysis argues for assertive policies and maximum transparency, especially when long-term expectations tilt towards high inflation or deflation.
ISBN: 9781484325940Fecha de Publicación: 2018-04-13
Econometría: modelos y pronósticos Por
Esta publicación se centra en el comportamiento de los procesos de los sistemas económicos construyendo modelos que se derivan del trabajo de Haken, Prigogine, Taylor y de modelos de física nuclear.
Número de Clasificación: HB139 -- P648 2001ebISBN: 1615029419Fecha de Publicación: 2001
Analysis of Panel Data Por
Los modelos de datos de panel se han vuelto cada vez más populares entre los investigadores aplicados debido a su mayor capacidad para capturar la complejidad del comportamiento humano en comparación con los modelos de datos de series transversales o temporales. Esta segunda edición de 2003 es una revisión sustancial de la exitosa primera edición de 1986. Los avances en la investigación de datos de panel se presentan de una manera rigurosa y accesible, y se integran cuidadosamente con el material anterior.
Número de Clasificación: HB139.H75 2003ebISBN: 128016297XFecha de Publicación: 2003-01-01
Applied Regression Analysis Por
Los metodos de analisis de regresion son las herramientas estadisticas mas utilizadas para descubrir las relaciones entre las variables. Este texto clásico, con su énfasis en una presentación clara y completa de conceptos y aplicaciones, ofrece una introducción completa y de fácil acceso a los fundamentos del análisis de regresión. Asumiendo solo un conocimiento básico de estadísticas elementales.
ISBN: 0471170828Fecha de Publicación: 2014
Multivariate Time Series Analysis : With R and Financial Applications Por
Una guía accesible para las herramientas de series de tiempo multivariantes utilizadas en numerosas aplicaciones del mundo real Análisis de series de tiempo multivariables: con R y aplicaciones financieras es la secuela muy esperada de uno de los expertos más influyentes y prominentes en el tema de series de tiempo. A través de un equilibrio fundamental de teoría y metodología, el libro proporciona a los lectores un enfoque comprensible de los modelos econométricos financieros y sus aplicaciones a la investigación empírica del mundo real.
ISBN: 9781118617793Fecha de Publicación: 2013
Online Panel Research : A Data Quality Perspective Por
Proporciona nuevos conocimientos sobre la precisión y el valor de los paneles en línea para completar las encuestas Durante la última década, se ha producido un cambio global importante en la encuesta y la investigación de mercado hacia la recopilación de datos, utilizando muestras seleccionadas de paneles en línea. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado, se sabe muy poco sobre la calidad de los datos resultantes. Este volumen editado es uno de los primeros intentos de examinar cuidadosamente la calidad de los datos de la encuesta generados por muestras en línea.
ISBN: 9781118763506Fecha de Publicación: 2014
Regression Analysis Por
Regression Analysis provides complete coverage of the classical methods of statistical analysis. It is designed to give students an understanding of the purpose of statistical analyses, to allow the student to determine, at least to some degree, the correct type of statistical analyses to be performed in a given situation, and have some appreciation of what constitutes good experimental design. Examples and exercises contain real data and graphical illustration for ease of interpretation Outputs from SAS 7, SPSS 7, Excel, and Minitab are used for illustration, but any major statistical software package will work equally well
ISBN: 9780080522975Fecha de Publicación: 2006-05-30
- Repositorio Institucional del Tecnológico de Monterrey (RITEC)
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Herramienta que permite monitorear la información bursátil en tiempo real y
analizar la historia estadística de la información financiera y económica nacional. Contiene además información sobre los movimientos de los mercados bursátiles internacionales.
*No incluido en descubridor. - JSTOR
Contiene más de mil publicaciones en formato digital; cuenta con textos completos retrospectivos de 894 publicaciones. Las colecciones disponibles son Archive Collections de: Art and Sciences I al XV, Business III y IV, Ecology & Botany I, Language and Literature, Health and General Sciences, Iberoamerica y Life Sciences. - OECD iLibrary
Base de datos multidisciplinaria con los libros, reportes, anuarios, estadísticas y documentos de trabajo de la OCDE (OECD siglas en inglés).
- The Economist
Reports on and offers analysis of international news, world politics, business, finance, science, and technology. - The financial times
A daily international newspaper and web site providing extensive news, comment and analysis on business, finance, and related topics for executives in global business. - Harvard Business Review
Magazine for business executives.
Time Series Analysis Por
The last decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This book synthesizes these recent advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides the first adequate text-book treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems (including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter) in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. Time Series Analysis fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results. The book is intended to provide students and researchers with a self-contained survey of time series analysis. It starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.
Número de Clasificación: QA280.H264 1994ISBN: 0691042896Fecha de Publicación: 1994-01-31
Monte Carlo Methods in Financial Engineering Por
From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [...] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, Contingency Analysis
Número de Clasificación: HG176.7 G53 2004ISBN: 0387004513Fecha de Publicación: 2003-08-07
Unit Roots, Cointegration, and Structural Change Por
Time series analysis has undergone many changes in recent years with the advent of unit roots and cointegration. Maddala and Kim present a comprehensive review of these important developments and examine structural change. The volume provides an analysis of unit root tests, problems with unit root testing, estimation of cointegration systems, cointegration tests, and econometric estimation with integrated regressors. The authors also present the Bayesian approach to these problems and bootstrap methods for small-sample inference. The chapters on structural change discuss the problems of unit root tests and cointegration under structural change, outliers and robust methods, the Markov-switching model and Harvey's structural time series model. Unit Roots, Cointegration and Structural Change is a major contribution to Themes in Modern Econometrics, of interest both to specialists and graduate and upper-undergraduate students.
Número de Clasificación: HB139 M33 1998ISBN: 0521582571Fecha de Publicación: 1999-01-21
Introduction to Simulation and Risk Analysis Por
Focusing on simulation in risk analysis and systems simulation, this textbook introduces the concepts, methodologies, and applications of simulation in business. Chapters cover the use of Excel, probability and statistics, the use of Crystal Ball, applications of risk analysis, system simulation mod
Número de Clasificación: HD30.213 E93 2002ISBN: 0130329282Fecha de Publicación: 2001-07-03
Principles of Econometrics Por
Principles of Econometrics is an introductory book for undergraduate students in economics and finance, and can be used for MBA and first-year graduate students in many fields. The 4th Edition provides students with an understanding of why econometrics is necessary and a working knowledge of basic econometric tools. This text emphasizes motivation, understanding and implementation by introducing very simple economic models and asking economic questions that students can answer.
Número de Clasificación: HB139 H557 2011ISBN: 9780470626733Fecha de Publicación: 2011-01-04
Undergraduate Econometrics Por
Este libro explora la econometria utilizando una intuitiva aproximacion que inicia con modelos economicos.Se enfatiza en la motivacion, entendimiento e implementacion y muestra a los lectores como los datos economicos son utilizados en modelos economicos y estadisticos como una base para estimar parametros claves economicos, prueba de hipotesis economicas, y prediccion de resultados economicos
Número de Clasificación: HB139.H548 2001ISBN: 0471331848Fecha de Publicación: 2001
Basic Econometrics Por
Este libro provee una basica pero comprensiva introduccion a la econometria sin recurrir a martrices algebraicas, calculo o estadistica mas alla del nivel basica. La manera en que este libro esta organizado y puede ser utilizado en diversos niveles de rigor
Número de Clasificación: HB139.G84 2003ISBN: 0072335424Fecha de Publicación: 2003
Introductory econometrics for finance Por
Este es el primer libro de texto que enseña econometria basica a expertos en finanzas. Consta de datos y problemas, dando a los estudiantes las habilidades para estimar e interpretar modelos
mientras que tiene una comprensión intuitiva de los conceptos teóricos subyacentes.La aproximacion del Dr Brooks, basado en curso que enseña en la Cass Bussiness School, una de las escuelas europeas lideres en escuelas de negocios
Número de Clasificación: HG173.B76 2002ISBN: 0521790182Fecha de Publicación: 2002
The Econometrics of Financial Markets Por
Este libro cubre todo el espectro empirico financiero, incluyendo: la previsibilidad de los rendimientos de los activos, las pruebas de la hipotesis de caminos aleatorios, la microestructura de la seguridad en los mercados, analisis de eventos, el modelo de fijación de precios de activos de capital y la teoría de fijación de precios de arbitraje el término estructura de tasas de interés, modelos dinámicos de equilibrio económico y modelos financieros no lineales como ARCH, redes neuronales, fractales estadísticos y teoría del caos.
Número de Clasificación: HG4523.C27 1997ISBN: 0691043019Fecha de Publicación: 1997
Learning and practicing econometrics Por
Diseñado para promover la comprensión de los estudiantes de la econometría y para construir un conocimiento más operativo de la economía a través de una combinación significativa de palabras, símbolos e ideas. Cada capítulo comienza con la forma en que los economistas comienzan nuevos proyectos empíricos -con una pregunta y un modelo económico- y luego desarrollan un modelo estadístico, seleccionan un estimador y describen los procedimientos de inferencia. Contiene una gran cantidad de problemas, ejercicios experimentales y estudios de casos.
Número de Clasificación: HB139.G75 1993ISBN: 9780471513643Fecha de Publicación: 1993
Applied Regression Analysis and Multivariable Methods Por
Regression students will appreciate this best-seller's modern, practical approach and its use of real-life problems. The third edition offers a significant shift in emphasis from calculation to interpretation, by replacing computational formulas with computer printouts in SAS. It highlights the role of the computer in contemporary statistics with numerous printouts and exercises that can be solved with the computer. Appropriate for statistics, biostatistics, mathematics, psychology, sociology, business, and industrial engineering students or anyone who intends to use regression analysis in their work, this text offers a traditional structure with a modern flavor. The authors emphasize model development; the intuitive logic and assumptions that underlie the techniques covered as well as the purposes, advantages and disadvantages, and valid interpretations of those techniques.
Número de Clasificación: QA278.A665 1998ISBN: 9780534209100Fecha de Publicación: 1997-09-15
Introducción a la Econometría Por Número de Clasificación: HB139.M35318 1996ISBN: 9789688806975Fecha de Publicación: 1996
Econometric Models and Economic Forescast Por
Este libro se centra en ayudar al estudiante en la comprension de la construccion de modelos, construyendo el modelo apropiado, probandolo estadisticamente y aplicando el modelo a problemas practicos en pronostico y analisis. Aunque la estadistica es un prerequisito para el uso de este libro de manera efectiva. El calculo no es requerido. Esta edicion incluye nuevo material en estadistica descriptiva, un nuevo capitulo sobre la estimacion no linear, con una seccion en modelos ARCH y GARCH y la nueva prueva de heterosedasticidad y el uso de paneles de datos
Número de Clasificación: HB3730.P54 1998ISBN: 9780070502086Fecha de Publicación: 1998
